НачатьНачать бесплатно

Расчёт и анализ коэффициента Калмара

Продолжим работу с той же стратегией. Из предыдущего упражнения вы знаете, что средняя просадка составляет около 11%, а средний период — 22 дня. Теперь вы хотите лучше разобраться в соотношении риска и доходности этой стратегии. Для этого вы изучите значение CAGR и максимальную просадку, затем воспользуетесь ими для расчёта коэффициента Калмара и оценки результата.

DataFrame resInfo, содержащий всю статистику бэктестирования, уже загружен для вас.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Получите совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) из resInfo.
  • Получите максимальную просадку из resInfo.
  • Рассчитайте коэффициент Калмара, используя cagr и max_drawdown.
  • Получите коэффициент Калмара напрямую из resInfo и проанализируйте результат.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Редактировать и запускать код