O simulare de tip „random walk"

Mișcările stochastice (aleatorii) sunt folosite în fizică pentru a modela mișcarea particulelor și a fluidelor, în matematică pentru a descrie comportamentul fractalilor, iar în finanțe pentru a descrie evoluția piețelor bursiere.

Folosește funcția np.random.normal() pentru a modela mișcările de tip „random walk" ale ETF-ului petrolier USO, pe baza unui randament mediu zilnic constant (mu) și a unei volatilități medii zilnice constante (vol), pe parcursul a T zile de tranzacționare.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Setează numărul de zile simulate (T) la 252 și prețul inițial al acțiunii (S0) la 10.
Calculează T valori normale aleatoare folosind np.random.normal(), transmițând mu, vol și T ca parametri, apoi adaugă 1 la valorile obținute și atribuie rezultatul variabilei rand_rets.
Calculează „random walk"-ul înmulțind rand_rets.cumprod() cu prețul inițial al acțiunii și atribuie rezultatul variabilei forecasted_values.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____

# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1

# Forecasted random walk
forecasted_values = ____

# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()

Editează și rulează codul