Anualizarea varianței
Nu poți anualiza varianța în același mod în care ai anualiza media.
În acest caz, va trebui să înmulțești \( \sigma \) cu rădăcina pătrată a numărului de zile de tranzacționare dintr-un an. De obicei, un an calendaristic are 252 de zile de tranzacționare. Vom presupune că acesta este cazul și în acest exercițiu.
Astfel vei obține volatilitatea anualizată, iar pentru a calcula varianța anualizată va trebui să ridici volatilitatea anualizată la pătrat, exact ca în calculul zilnic.
sigma_daily din exercițiul anterior este disponibil în spațiul tău de lucru, iar numpy este importat ca np.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Anualizează
sigma_dailyînmulțindu-l cu rădăcina pătrată a lui 252 (numărul de zile de tranzacționare dintr-un an). - Ridică din nou
sigma_annualizedla pătrat pentru a determina varianța anualizată.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)