Matricea de covarianță
Poți calcula cu ușurință matricea de covarianță a unui DataFrame de randamente folosind metoda .cov().
Matricea de corelație nu îți oferă informații despre varianța activelor individuale, ci doar despre relațiile liniare dintre acestea. Matricea de covarianță (sau varianță-covarianță), în schimb, conține toate aceste informații și este foarte utilă pentru optimizarea portofoliului și gestionarea riscului.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Calculează matricea de covarianță a DataFrame-ului
StockReturns. - Anualizează matricea de covarianță înmulțind-o cu 252, numărul de zile de tranzacționare dintr-un an.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____