Al treilea moment: asimetria
Pentru a calcula al treilea moment, sau asimetria (skewness) unei distribuții a randamentelor în Python, poți folosi funcția skew() din scipy.stats.
Reține că o asimetrie negativă corespunde unei curbe înclinate spre dreapta, în timp ce o asimetrie pozitivă corespunde unei curbe înclinate spre stânga. În finanțe, asimetria pozitivă este de preferat, deoarece înseamnă că probabilitatea unor randamente pozitive mari este neobișnuit de ridicată, iar randamentele negative sunt mai grupate și mai previzibile.
StockPrices din exercițiul anterior este disponibil în spațiul tău de lucru.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Importă
skewdinscipy.stats. - Elimină valorile lipsă din coloana
'Returns'pentru a evita erorile. - Calculează asimetria lui
clean_returns.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)