Deviația standard a portofoliului
Pentru a calcula volatilitatea portofoliului, vei avea nevoie de matricea de covarianță, ponderile portofoliului și operația de transpunere. Transpusa unui array NumPy se obține folosind atributul .T. Funcția np.dot() calculează produsul scalar dintre două array-uri.
Formula pentru volatilitatea portofoliului este:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Volatilitatea portofoliului
- \( \Sigma \): Matricea de covarianță a randamentelor
- w: Ponderile portofoliului (\( w_T \) reprezintă ponderile transpuse ale portofoliului)
- \( \cdot \) Operatorul de înmulțire prin produs scalar
portfolio_weights și cov_mat_annual sunt disponibile în spațiul tău de lucru.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
Calculează volatilitatea portofoliului presupunând că folosești portfolio_weights, urmând formula de mai sus.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)