Ratele Sharpe
Rata Sharpe este o măsură simplă a randamentului ajustat la risc, introdusă de William F. Sharpe. Aceasta este utilă pentru a determina cât risc este asumat în vederea obținerii unui anumit nivel de randament. În finanțe, cauți mereu modalități de a îmbunătăți rata Sharpe – această măsură este frecvent citată și folosită pentru a compara strategii de investiții.
Formula originală a ratei Sharpe din 1966 este destul de simplă:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Rata Sharpe
- \( R_a \): Randamentul activului
- \( r_f \): Rata de randament fără risc
- \( \sigma_a \): Volatilitatea activului
Portofoliul generat aleatoriu este disponibil ca RandomPortfolios.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Presupune o rată
risk_freeegală cu 0 pentru acest exercițiu. - Calculează rata Sharpe pentru fiecare activ scăzând rata fără risc din randamente, apoi împărțind rezultatul la volatilitate.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])