Frontiera eficientă

Una dintre metodele de construire a frontierei eficiente risc-randament, pornind de la un set de active, constă în generarea aleatorie a combinațiilor și reprezentarea grafică a caracteristicilor fiecărui portofoliu. În acest grafic, axa x reprezintă riscul (deviația standard), iar axa y reprezintă randamentul așteptat al fiecărui portofoliu.

Fiecare investiție are un nivel de risc istoric și un randament istoric. Observă cum unele active sunt net superioare altora din punct de vedere istoric, în timp ce altele sunt mai greu de departajat.

Care investiție are cele mai bune caracteristici istorice de risc / randament?