Învață noțiunile fundamentale ale riscului investițional și ale distribuțiilor randamentelor financiare.

Randamente financiare

Date financiare de tip serie temporală

Calcularea randamentelor financiare

Distribuții ale randamentelor

Medie, varianță și distribuție normală

Primul moment: Mu

Al doilea moment: Varianța

Anualizarea varianței

Asimetrie și exces de curtoză

Al treilea moment: asimetria

Al patrulea moment: Kurtosis

Teste statistice pentru normalitate

Riscul și randamentele investițiilor univariate

Aprofundează-ți înțelegerea investițiilor construind portofolii de active pentru a îmbunătăți randamentele ajustate la risc.

Compoziția portofoliului și backtesting

Calcularea randamentelor portofoliului

Portofolii cu ponderi egale

Portofolii ponderate după capitalizarea de piață

Corelație și covarianță

Matricea de corelație

Matricea de covarianță

Deviația standard a portofoliului

Portofolii Markowitz

Frontiera eficientă

Ratele Sharpe

Portofoliul MSR

Portofoliul GMV

Investiții în portofoliu

Descoperă principalii factori care influențează randamentele portofoliilor tale și cum să cuantifici expunerea portofoliului la acești factori.

Modelul de evaluare a activelor de capital (CAPM)

Rentabilități excedentare

Calcularea betei folosind co-varianța

Calcularea beta cu CAPM

R-pătrat ajustat

Modele alfa și multi-factor

Modelul Fama-French cu 3 factori

P-valori și coeficienți

Intuiție economică în modelarea factorială

Piața eficientă și alfa

Extinderea modelului cu 3 factori

Modelul cu 5 factori

Alpha vs. R-pătrat

Investiții bazate pe factori

În acest capitol, vei învăța două metode diferite pentru a estima probabilitatea de a înregistra pierderi și valorile așteptate ale acestora pentru un activ sau un portofoliu de active dat.

Estimarea riscului de coadă

Drawdown istoric

Valoarea la risc istorică

Shortfall-ul așteptat istoric

Extinderi ale VaR

Modificarea cuantilelor VaR și CVaR

VaR parametric

Scalarea estimărilor de risc

Mersuri aleatoare

O simulare de tip „random walk"

Simulări Monte Carlo

VaR prin metoda Monte Carlo

Înțelegerea riscului

Valoarea la risc

Efficient Frontier Portfolios

All returns (2017)

ETF of oil prices (UFO)

Fama-French factors

Microsoft prices

Acest curs te va învăța cum să evaluezi riscul și randamentele de bază ale unui portofoliu, la fel ca un analist cantitativ de pe Wall Street. Acesta este cel mai important pas către automatizarea completă a proceselor de construire și gestionare a portofoliului tău. Descoperă ce factori influențează randamentele portofoliului tău, construiește portofolii de acțiuni ponderate după capitalizarea de piață și învață cum să previzionezi și să acoperi riscul de piață prin generare de scenarii.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Evaluează riscul și randamentele portofoliului, construiește portofolii și învață să gestionezi riscul.

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

Finanțe aplicate în Python

Model	R-Pătrat	R-Pătrat Ajustat
Modelul 1	0,60	0,35
Modelul 2	0,95	0,40
Modelul 3	0,90	0,75

R-pătrat ajustat

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

Exercițiu interactiv practic