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Analisando o resultado da estimação

O vídeo mostrou a análise de qualidade de ajuste no caso dos retornos da Microsoft. Vamos fazer um exercício semelhante para os retornos diários de EUR/USD. Você precisa analisar o resultado da estimação para um modelo AR(1)-GJR GARCH com distribuição t de Student assimétrica e, em seguida, decidir se precisamos de um modelo tão flexível, com dinâmica AR(1) na média e efeito de alavancagem na variância.

Este exercício faz parte do curso

Modelos GARCH em R

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Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
                            variance.model = list(model = ___),
                            distribution.model = ___)

# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)
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