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Retornos padronizados

Um modelo GARCH completo exige que você faça uma suposição sobre a distribuição dos retornos padronizados. Depois que o modelo é estimado, você pode verificar essa suposição analisando os retornos padronizados.

Neste exercício, seu trabalho começa após a estimação. A saída da estimação do modelo GARCH usando ugarchfit() está disponível como a variável garchfit no console. A série de retornos analisada está disponível como a variável ret.

Este exercício faz parte do curso

Modelos GARCH em R

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Instruções do exercício

  • Use o método residuals() para calcular os retornos padronizados.
  • Faça o mesmo usando os métodos fitted() e sigma() para calcular os retornos padronizados.
  • Carregue o pacote PerformanceAnalytics e use chart.Histogram para plotar o histograma dos retornos padronizados, junto com as densidades normal e a efetiva.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
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