Uso em produção
Em um ambiente corporativo, costuma haver uma distinção entre a etapa de engenharia do modelo e a etapa de uso do modelo em produção. Ao usar o modelo em produção, pode ser que ele não seja reestimado a cada passo. Nesse caso, você usa o modelo com coeficientes fixos, mas integra os novos dados a cada dia de previsão. A função ugarchfilter() foi criada para essa tarefa.
Neste exercício, você vai usar um modelo ajustado aos retornos diários do S&P 500 de janeiro de 1989 até dezembro de 2007 para prever a volatilidade futura em um período turbulento (setembro de 2008) e em um período estável (setembro de 2017). O modelo já foi especificado e está disponível como garchspec no console do R.
Este exercício faz parte do curso
Modelos GARCH em R
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Estimate the model
garchfit <- ___(data = sp500ret[___], spec = garchspec)
# Fix the parameters
progarchspec <- garchspec
___(progarchspec) <- as.list(___(garchfit))