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Estimativa do modelo GJR GARCH

Assim como qualquer modelo GARCH, o modelo GJR GARCH é usado para prever a volatilidade. Vamos usá-lo agora para prever a volatilidade dos retornos diários da Microsoft no período de 1999 a 2017.

Esses retornos estão disponíveis no console como a variável msftret. Já calculamos para você as previsões de volatilidade do GARCH padrão. Elas estão disponíveis no objeto sgarchvol.

Este exercício faz parte do curso

Modelos GARCH em R

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Instruções do exercício

  • Especifique o modelo GJR GARCH com uma distribuição t de Student assimétrica.
  • Estime o modelo.
  • Compare a volatilidade do GJR GARCH com sgarchvol.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Specify the GJR GARCH model
garchspec <- ___(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                 ___ = list(model = ___),
                 ___ = ___)

# Estimate the model and compute volatility
gjrgarchfit <- ___(data = ___, spec = ___)
gjrgarchvol <- ___(___)

# Compare volatility
plotvol <- plot(abs(msftret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___, col = "red", on=1)
plotvol <- addSeries(sgarchvol, col = "blue", on=1)
plotvol
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