1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w R
Connected

ćwiczenie

Obliczanie gęstości wielowymiarowego rozkładu normalnego

Wiele zadań statystycznych – takich jak testowanie hipotez, klastrowanie czy obliczanie funkcji wiarygodności – wymaga wyznaczenia gęstości określonego wielowymiarowego rozkładu normalnego. W tym ćwiczeniu użyjesz funkcji dmvnorm(), aby obliczyć wartości gęstości wielowymiarowego rozkładu normalnego z zadanym wektorem średnich i macierzą wariancji-kowariancji dla każdej obserwacji z wcześniej wygenerowanej próbki multnorm.sample.

Wektor średnich i macierz wariancji-kowariancji są już wczytane jako obiekty mu.sim i sigma.sim.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj dmvnorm(), aby obliczyć wartości gęstości dla 100 próbek z multnorm.sample w przypadku dwuwymiarowego rozkładu normalnego.
  • Użyj scatterplot3d(), aby wykreślić trójwymiarowy wykres punktowy wartości gęstości w każdym z wygenerowanych punktów próbki.