1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do regresji w R
Connected

ćwiczenie

Wykres kolejnych zwrotów z portfela inwestycyjnego

Regresja do średniej to ważne pojęcie również w kontekście inwestowania. Przyjrzysz się tutaj rocznym zwrotom z inwestycji w spółki wchodzące w skład indeksu Standard and Poor 500 (S&P 500) w latach 2018 i 2019.

Zbiór danych sp500_yearly_returns zawiera trzy kolumny:

zmienna znaczenie
symbol Symbol giełdowy jednoznacznie identyfikujący spółkę.
return_2018 Miara wyników inwestycyjnych w 2018 roku.
return_2019 Miara wyników inwestycyjnych w 2019 roku.

Wartość dodatnia oznacza wzrost wartości inwestycji, ujemna – jej spadek.

Podobnie jak w przypadku home runów w baseballu, naiwna prognoza mogłaby zakładać, że wyniki inwestycji pozostają takie same rok do roku – czyli leżą na prostej „y równa się x".

Zbiór danych sp500_yearly_returns jest dostępny, a biblioteka ggplot2 jest wczytana.

Instrukcje

100 XP
  • Korzystając ze zbioru sp500_yearly_returns, narysuj wykres punktowy return_2019 względem return_2018.
  • Dodaj prostą A-B w kolorze "green" i o rozmiarze 1.
  • Dodaj wygładzoną linię trendu wyznaczoną metodą regresji liniowej, bez wstążki błędu standardowego.
  • Ustal stały układ współrzędnych, tak aby odległości na osiach x i y były jednakowej skali.