Wykres kolejnych zwrotów z portfela inwestycyjnego

Regresja do średniej to ważne pojęcie również w kontekście inwestowania. Przyjrzysz się tutaj rocznym zwrotom z inwestycji w spółki wchodzące w skład indeksu Standard and Poor 500 (S&P 500) w latach 2018 i 2019.

Zbiór danych sp500_yearly_returns zawiera trzy kolumny:

zmienna	znaczenie
symbol	Symbol giełdowy jednoznacznie identyfikujący spółkę.
return_2018	Miara wyników inwestycyjnych w 2018 roku.
return_2019	Miara wyników inwestycyjnych w 2019 roku.

Wartość dodatnia oznacza wzrost wartości inwestycji, ujemna – jej spadek.

Podobnie jak w przypadku home runów w baseballu, naiwna prognoza mogłaby zakładać, że wyniki inwestycji pozostają takie same rok do roku – czyli leżą na prostej „y równa się x".

Zbiór danych sp500_yearly_returns jest dostępny, a biblioteka ggplot2 jest wczytana.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do regresji w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Korzystając ze zbioru sp500_yearly_returns, narysuj wykres punktowy return_2019 względem return_2018.
Dodaj prostą A-B w kolorze "green" i o rozmiarze 1.
Dodaj wygładzoną linię trendu wyznaczoną metodą regresji liniowej, bez wstążki błędu standardowego.
Ustal stały układ współrzędnych, tak aby odległości na osiach x i y były jednakowej skali.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___

Edytuj i uruchom kod