Schat het white-noise-model

Voor een gegeven tijdreeks y kun je het white noise (WN)-model fitten met de functie arima(..., order = c(0, 0, 0)). Onthoud dat het WN-model een ARIMA(0,0,0)-model is. Het toepassen van de functie arima() geeft informatie of output over het geschatte model. Voor het WN-model bevat dit de geschatte gemiddelde waarde, met het label intercept, en de geschatte variantie, met het label sigma^2.

In deze oefening onderzoek je de eigenschappen van het WN-model. Wat is het geschatte gemiddelde? Vergelijk dit met het steekproefgemiddelde met de functie mean(). Wat is de geschatte variantie? Vergelijk dit met de steekproefvariantie met de functie var().

De tijdreeks y is al ingeladen en wordt getoond in de aangrenzende figuur.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Gebruik arima() om het WN-model voor y te schatten. Zorg dat je het argument order = c(0, 0, 0) opgeeft nadat je je data hebt gespecificeerd.
Bereken het gemiddelde en de variantie van y met respectievelijk mean() en var(). Vergelijk de resultaten met de output van je arima()-commando.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y

Code bewerken en uitvoeren