Schat de autocorrelatiefunctie (ACF) voor een moving average
Nu je MA-gegevens hebt gesimuleerd met het commando arima.sim(), wil je misschien de autocorrelatiefunctie (ACF) voor je gegevens schatten. Net als in het vorige hoofdstuk kun je het commando acf() gebruiken om grafieken te maken van de autocorrelatie in je MA-gegevens.
In deze oefening gebruik je acf() om de ACF te schatten voor drie gesimuleerde MA-reeksen: x, y en z. Deze reeksen hebben respectievelijk hellingsparameters 0,4, 0,9 en -0,75, en worden weergegeven in de figuur rechts.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksanalyse in R
Oefeninstructies
- Gebruik drie aanroepen van
acf()om de autocorrelatiefuncties voor respectievelijkx,yenzte schatten.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z