Tijdreeksgegevens worden vaak weergegeven in een tijdreeksplot. Zo staan de indexwaarden uit de eu_stocks-gegevensset in de bijgevoegde figuur. Ter herinnering: eu_stocks bevat dagelijkse slotkoersen uit 1991–1998 voor de belangrijkste beursindices in Duitsland (DAX), Zwitserland (SMI), Frankrijk (CAC) en het VK (FTSE).

Het is ook nuttig om de bivariate relatie tussen paren tijdreeksen te bekijken. In deze oefening bekijken we de gelijktijdige relatie—dus overeenkomende waarnemingen die op hetzelfde moment plaatsvinden—tussen paren indexwaarden en hun logrendementen. De functie plot(a, b) maakt een spreidingsdiagram wanneer twee tijdreeksnamen a en b als invoer worden gegeven.

Om in één keer spreidingsdiagrammen te maken voor alle paren van meerdere assets kun je de functie pairs() toepassen om een spreidingsdiagrammatrix te genereren. Wanneer prijzen of indexwaarden een gedeelde tijdtrend hebben, is het gebruikelijk om in plaats daarvan hun rendementen of logrendementen te vergelijken.

In deze oefening ga je hiermee oefenen op de eu_stocks-data. Omdat de rendementen van DAX en FTSE een vergelijkbare tijdsdekking hebben, kun je eenvoudig een spreidingsdiagram van deze indices maken. Let op: de normale verdeling heeft elliptische contouren van gelijke waarschijnlijkheid, en paren gegevens getrokken uit de multivariate normale verdeling vormen een grofweg elliptisch gevormde puntenwolk. Vertonen een of meer paren in de spreidingsdiagrammatrices dit patroon, vóór of na de logtransformatie?

Raad de correlatiecoëfficiënt

Tijdreeksanalyse in R

Interactieve oefening met praktijkervaring