Schat de autocorrelatiefunctie (ACF) voor een autoregressie
Wat als je de autocorrelatiefunctie uit je data wilt schatten? Daarvoor gebruik je het commando acf(), dat autocorrelatie schat door vertragingen (lags) in je data te verkennen. Standaard maakt dit commando een plot van de relatie tussen de huidige observatie en vertragingen terug in de tijd.
In deze oefening gebruik je acf() om de autocorrelatiefunctie te schatten voor drie nieuw gesimuleerde AR-reeksen (x, y en z). Deze objecten hebben respectievelijk hellingsparameters 0,5, 0,9 en -0,75 en zijn te zien in de bijbehorende figuur.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Tijdreeksanalyse in R
Oefeninstructies
- Gebruik drie aanroepen van
acf()om de ACF te berekenen voor respectievelijkx,yenz.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z