Variantie annualiseren
Je kunt de variantie niet op dezelfde manier annualiseren als het gemiddelde.
In dit geval moet je \( \sigma \) vermenigvuldigen met de wortel uit het aantal handelsdagen in een jaar. Meestal zijn er 252 handelsdagen in een kalenderjaar. Laten we dat voor deze oefening aannemen.
Dit levert je de geannualiseerde volatiliteit op, maar om de geannualiseerde variantie te krijgen, moet je de geannualiseerde volatiliteit kwadrateren, net zoals je deed voor de dagelijkse berekening.
sigma_daily uit de vorige oefening is beschikbaar in je werkruimte, en numpy is geïmporteerd als np.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Annualiseer
sigma_dailydoor te vermenigvuldigen met de wortel uit 252 (het aantal handelsdagen in een jaar). - Kwadrateer vervolgens
sigma_annualizedopnieuw om de geannualiseerde variantie te krijgen.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)