De covariantiematrix
Je kunt de covariantiematrix van een DataFrame met rendementen eenvoudig berekenen met de methode .cov().
De correlatiematrix vertelt je eigenlijk niets over de variantie van de onderliggende assets, alleen over de lineaire relaties tussen assets. De covariantie- (oftewel variantie-covariantie-)matrix bevat daarentegen al deze informatie en is erg nuttig voor portefeuilleverbetering en risicobeheer.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Bereken de covariantiematrix van het DataFrame
StockReturns. - Annualiseer de covariantiematrix door deze te vermenigvuldigen met 252, het aantal handelsdagen in een jaar.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____