Sharpe-ratio's
De Sharpe-ratio is een eenvoudige maatstaf voor rendement gecorrigeerd voor risico, geïntroduceerd door William F. Sharpe. De Sharpe-ratio helpt je te bepalen hoeveel risico je neemt om een bepaald rendement te behalen. In finance ben je altijd op zoek naar manieren om je Sharpe-ratio te verbeteren; de maatstaf wordt vaak genoemd en gebruikt om beleggingsstrategieën te vergelijken.
De oorspronkelijke Sharpe-berekening uit 1966 is vrij simpel:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Sharpe-ratio
- \( R_a \): Rendement van het asset
- \( r_f \): Risicovrije rente
- \( \sigma_a \): Volatiliteit van het asset
De willekeurig gegenereerde portefeuille is beschikbaar als RandomPortfolios.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Neem voor deze oefening een
risk_free-rente van 0 aan. - Bereken de Sharpe-ratio voor elk asset door de risicovrije rente van het rendement af te trekken en vervolgens te delen door de volatiliteit.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])