Tweede moment: Variantie
Net zoals je in de vorige oefening het eerste moment van de rendementsverdeling hebt geschat, kun je ook het tweede moment, ofwel de variantie van een rendementsverdeling schatten met numpy.
In dit geval moet je eerst de dagelijkse standaarddeviatie ( \( \sigma \) ), of volatiliteit, van de rendementen berekenen met np.std(). De variantie is simpelweg \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices uit de vorige oefening is beschikbaar in je werkruimte, en numpy is geïmporteerd als np.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Bereken de dagelijkse standaarddeviatie van de kolom
'Returns'en sla die op alssigma_daily. - Leid de dagelijkse variantie (tweede moment, \( \sigma ^ {2} \)) af door de standaarddeviatie te kwadrateren.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)