De efficiënte grens
Een manier om de efficiënte grens van risico versus rendement te construeren voor een set assets, is door willekeurig portefeuilleverdelingen te genereren en de kenmerken van elke portefeuille te plotten. In deze grafiek is de x-as het risico (standaarddeviatie) en de y-as het verwachte rendement van elke portefeuille.
Elke belegging heeft een historisch risiconiveau en historisch rendement. Let op hoe sommige assets historisch sterker presteren dan andere, maar dat het tussen sommige lastig kiezen is.
Welke belegging heeft historisch gezien de beste risico-/rendementsverhouding?
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen
Begin oefening