De correlatiematrix
De correlatiematrix kun je gebruiken om de lineaire historische relatie tussen de rendementen van meerdere assets te schatten. Met de ingebouwde methode .corr() op een pandas DataFrame bereken je de correlatiematrix eenvoudig.
Correlatie loopt van -1 tot 1. De diagonaal van de correlatiematrix is altijd 1, omdat een aandeel altijd perfect met zichzelf correleert. De matrix is symmetrisch, wat betekent dat de onderste en bovenste driehoek elkaars spiegelbeeld zijn, aangezien correlatie twee richtingen op werkt.
In deze oefening gebruik je de bibliotheek seaborn om een heatmap te maken.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)