Derde moment: scheefheid
Om het derde moment, of scheefheid (skewness) van een rendementenverdeling in Python te berekenen, kun je de functie skew() uit scipy.stats gebruiken.
Onthoud: een negatieve scheefheid geeft een naar rechts hellende curve; een positieve scheefheid een naar links hellende curve. In finance wil je meestal positieve scheefheid, omdat dit betekent dat de kans op grote positieve rendementen ongewoon hoog is, terwijl negatieve rendementen dichter bij elkaar liggen en voorspelbaarder zijn.
StockPrices uit de vorige oefening is beschikbaar in je workspace.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Importeer
skewuitscipy.stats. - Verwijder missende waarden in de kolom
'Returns'om fouten te voorkomen. - Bereken de scheefheid van
clean_returns.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)