Vierde moment: kurtosis
Tot slot kun je voor het berekenen van het vierde moment van een verdeling de functie kurtosis() uit scipy.stats gebruiken.
Let op: deze functie geeft de excess kurtosis terug, niet het vierde moment zelf. Om de kurtosis te berekenen, tel je simpelweg 3 op bij de excess kurtosis die kurtosis() teruggeeft.
clean_returns uit de vorige oefening is beschikbaar in je werkruimte.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Importeer
kurtosisuitscipy.stats. - Gebruik
clean_returnsom deexcess_kurtosiste berekenen. - Leid het
fourth_momentaf uitexcess_kurtosis.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)