Herhaal de basis van het GARCH-model
Gegeven de GARCH(1,1)-modelvergelijking als:
Intuïtief kun je een GARCH-variantievoorspelling zien als een gewogen gemiddelde van drie verschillende variantievoorspellingen. De eerste is een constante variantie die overeenkomt met het langetermijngemiddelde. De tweede is de nieuwe informatie die niet beschikbaar was toen de vorige voorspelling werd gemaakt. De derde is de voorspelling die in de vorige periode werd gemaakt. De gewichten op deze drie voorspellingen bepalen hoe snel de variantie verandert met nieuwe informatie en hoe snel ze terugkeert naar het langetermijngemiddelde.
Welke van de volgende uitspraken is onjuist?
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
GARCH-modellen in Python
Praktische interactieve oefening
Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen.
Begin met trainen