Implementeer een basaal GARCH‑model
In deze oefening maak je kennis met het Python‑pakket arch en gebruik je functies zoals arch_model() om een GARCH(1,1)-model te implementeren.
Definieer eerst een basaal GARCH(1,1)-model, pas daarna het model, bekijk de samenvatting van de modelschatting en visualiseer de resultaten.
De te gebruiken gegevens, S&P 500-rendementen, zijn vooraf ingeladen als sp_data. Het pakket arch is ook al voor je geïmporteerd.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
GARCH-modellen in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)