Vergelijk voorspellingen
Verschillende rolling window-benaderingen kunnen verschillende voorspellingen opleveren. In deze oefening kijk je hier van dichtbij naar door deze resultaten te vergelijken.
Eerst gebruik je een GARCH-model om de volatiliteit van Bitcoin-rendementen te voorspellen met respectievelijk een uitbreidend venster en een vast rolling window. Daarna plot je beide voorspellingen samen om het verschil te visualiseren.
De Bitcoin-gegevensset is voor je ingeladen in bitcoin_data. Verken gerust de kolommen 'Close' en 'Return'. De variantievoorspelling die is gemaakt met een uitbreidend venster staat in variance_expandwin, en die met een vast rolling window staat in variance_fixedwin.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
GARCH-modellen in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())