Vergelijk GJR-GARCH met EGARCH
Eerder heb je een GJR-GARCH- en een EGARCH-model gefit op de tijdreeks van Bitcoin-rendementen. In deze oefening vergelijk je de geschatte voorwaardelijke volatiliteit van beide modellen door hun resultaten te plotten.
De door het GJR-GARCH-model geschatte volatiliteit is opgeslagen in gjrgm_vol, en die van het EGARCH-model in egarch_vol. Je plot ze samen met de daadwerkelijke Bitcoin-rendementsobservaties, die je kunt benaderen via de kolom "Return" in bitcoin_data.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
GARCH-modellen in Python
Oefeninstructies
- Plot de daadwerkelijke Bitcoin-rendementen.
- Plot de door GJR-GARCH geschatte volatiliteit.
- Plot de door EGARCH geschatte volatiliteit.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()