Volatiliteit berekenen
In deze oefening ga je in Python de volatiliteit van prijsrendementen berekenen en omrekenen.
Eerst bereken je de dagelijkse volatiliteit als de standaarddeviatie van de rendementen. Daarna reken je de dagelijkse volatiliteit om naar maandelijkse en jaarlijkse volatiliteit.
De S&P 500-tijdreeks is al ingeladen in sp_data, en het procentuele prijsrendement staat in de kolom ’Return’.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
GARCH-modellen in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))