De steilheid van de prijs/rendementslijn gebruiken
In de vorige video zag je dat je een grafiek kunt maken van obligatieprijzen tegen rendementen en de steilheid visueel kunt beoordelen om te bepalen waar de duration het hoogst is.
In deze oefening ga je die plot zelf namaken om te zien hoe obligatierendementen de duration beïnvloeden. Je bekijkt een 20-jarige obligatie met een coupon van 5% en een nominale waarde van USD 100.
numpy, numpy_financial, pandas en matplotlib zijn al voor je geïmporteerd als respectievelijk np, npf, pd en plt.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Waardering en analyse van obligaties in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)