Duur en convexiteit combineren
Laten we nu alles wat je in de laatste hoofdstukken hebt geleerd combineren door zowel duur als convexiteit te gebruiken om obligatieprijsschommelingen te voorspellen. Neem een 7-jaars obligatie met een jaarlijkse coupon van 3% en een yield to maturity van 4%.
numpy_financial is al voor je geïmporteerd als npf.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Waardering en analyse van obligaties in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____