Dollarconvexiteit
Het berekenen van de dollarconvexiteit van een obligatie is een belangrijke eerste stap om convexiteit te gebruiken bij het voorspellen van obligatieprijzen. In deze oefening ga je de dollarconvexiteit berekenen van een 10-jarige obligatie met een coupon van 2%, een rendement van 3% en een nominale waarde van USD 100.
Onthoud dat de formule voor dollarconvexiteit als volgt is:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial is al voor je geïmporteerd als npf.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Waardering en analyse van obligaties in Python
Oefeninstructies
- Bepaal de dollarconvexiteit van een 10-jarige obligatie met een jaarlijkse coupon van 2% en een rendement van 3% en print het resultaat.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)