Rentegevoeligheid van twee obligaties
Weten hoe rentegevoelig een obligatie of een portefeuille van obligaties is, is belangrijk voor beleggers. Zo kunnen ze inschatten hoe blootgesteld ze zijn aan renteveranderingen en controleren of die blootstelling past binnen hun risicotolerantie.
In deze oefening vergelijk je het prijseffect op twee obligaties bij een verandering in de rente om vast te stellen welke obligatie sterker reageert op renteveranderingen.
Je bekijkt twee obligaties: een met een looptijd van tien jaar en een met twintig jaar. Beide keren jaarlijks een coupon van 3% uit en hebben een nominale waarde van USD 100. numpy_financial is al voor je geïmporteerd als npf.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Waardering en analyse van obligaties in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)