Procentuele duration en dollar duration
Dollar duration en DV01 worden in de praktijk vaker gebruikt om snel het renterisico van een obligatie of portefeuille te meten. Ze zijn ook toepasbaar op andere financiële instrumenten met renterisico.
In deze oefening ga je de dollar duration en DV01 van een obligatie bepalen. De obligatie heeft een looptijd van 30 jaar, een coupon van 3,5%, een rendement tot maturiteit van 5% en een nominale waarde van USD 100.
numpy_financial is al voor je geïmporteerd als npf.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Waardering en analyse van obligaties in Python
Oefeninstructies
- Bepaal op de gebruikelijke manier de duration van een 30-jarige obligatie met een coupon van 3,5% en een rendement van 5%.
- Bepaal de dollar duration van de obligatie.
- Bepaal de DV01 van de obligatie.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)