or
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
In dit hoofdstuk behandel je enkelvoudige en samengestelde interest, de frequentie van kapitalisatie, de toekomstige waarde en veelgebruikte financiële functies in het NumPy-financial-pakket.
Let’s get fiscal. Je ontdekt hoe je de prijs van zowel nulcoupon- als couponbetalende obligaties bepaalt en bekijkt de relatie tussen obligatieprijzen en obligatierendementen.
Nu is het tijd om renterisico te verkennen via het concept duration, de factoren die duration beïnvloeden en hoe je duration gebruikt om prijsveranderingen van een obligatie te voorspellen of obligatieportefeuilles te hedgen.
Huidige oefening
In het laatste hoofdstuk maak je kennis met convexiteit. Je ziet hoe dit helpt de zwaktes van duration aan te pakken, onderzoekt de factoren die convexiteit beïnvloeden en gebruikt duration en convexiteit samen om obligatieprijzen beter te voorspellen.