最小二乗ファクターモデル
ご覧のとおり、2005〜2010年の四半期最小リターンと住宅ローン延滞率の間には「負の」相関があります。これをOLS回帰のファクターモデルでより厳密に確認します。
3つの四半期の「従属」変数（平均リターン、最小リターン、平均ボラティリティ）に対して、3つのファクターモデルを比較します。「独立」変数は住宅ローン延滞率です。回帰のサマリーでは、統計的有意性を判断するために係数のt統計量を、適合度を確認するために全体のR-squaredを確認してください。
statsmodels.api ライブラリは sm として利用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ定量的リスク管理
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())