どの分布？

損失分布をどのように表現するかを最初に選ぶのは難しいことが多いです。複数のフィット済み分布を視覚的に比較するのは、良い出発点になります。

norm、skewnorm、t、gaussian_kde の分布が利用可能です。2007〜2008年の投資銀行ポートフォリオの losses に対するそれぞれの当てはめ結果は、plt.figure(1) オブジェクトに表示されています。必要に応じて表示してください。

新しい図を作成し、plt.hist(losses, bins = 50, density = True) を使ってポートフォリオの losses のヒストグラムを描画しましょう。このヒストグラムを比較の基準として、plt.figure(1) の分布のうち、どれが losses に最もよく当てはまりますか？