危機時のポートフォリオ収益率
金融ポートフォリオにおける不確実性の影響を定量化する最初のステップは、ポートフォリオの収益率（return）を確認することです。ここでは、世界金融危機の「火付け役」であり被害者でもあった、4つの投資銀行銘柄からなるポートフォリオを扱います。
対象となる銀行は、Citibank、Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanley です。2005年〜2010年の終値が portfolio DataFrame に用意されています。これを使って、危機の最中である2008年〜2009年に起きた劇的な価格変動を確認します。また、weights リストに格納された等ウェイトの前提でポートフォリオを組んだ場合、得られる portfolio_returns がどれほどボラティリティの高い動きをしたかも見ていきます。
この演習および以降のすべての演習では、numpy、pandas、matplotlib.pyplot がそれぞれ np、pd、plt として利用可能です。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ定量的リスク管理
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()