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CVaR リスク管理と危機

この演習では、2005〜2006年、2007〜2008年、2009〜2010年の各期間について、95% CVaR を最小化するポートフォリオを導出します。これらは危機の前・最中・後（エポック）にあたる期間です。

これを助けるために、資産リターンは returns_dict に Python の辞書として用意されており、エポックのキーは 'before'、'during'、'after' です。

最小ボラティリティのポートフォリオも、min_vol_dict という辞書に、同じキーで保存されています—コンソールで必ず確認してください。

各エポックの CVaR 最小化ポートフォリオを導出したら、min_vol_dict のポートフォリオと比較します。これにより、条件付き損失に対するアクティブなリスク管理がポートフォリオのウエイトをどのように変えるかが分かります。

EfficientCVaR クラスが利用可能です。

この演習はコースの一部です

Pythonで学ぶ定量的リスク管理

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実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____

# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]: 
    ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])
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