危機時の極端事象
一般化極値分布（GEV）を使って、2008年から2009年の金融危機における General Electric（GE）の損失の極端値を調べます。
この時期はGEの流動性危機と重なり、商業手形の債務不履行を回避するため、最終的に Berkshire Hathaway の Warren Buffet から30億ドルの緊急出資を受ける事態となりました。
GEのlossesと、週次の最大損失weekly_max、そしてscipy.statsのGEV分布genextremeが利用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ定量的リスク管理
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()