危機における構造変化：I
Chapter 1 と 2 で、世界的な金融危機が市場リスクに対する投資家の「認識」を変え、リスクを「管理」するためのポートフォリオ配分の意思決定に影響したことを見てきました。
ここでは、2005〜2010 年の間に「構造的」な変化が起きたかどうかを検証します。この演習では、四半期ごとのポートフォリオ価値の最小値と、平均リターンのボラティリティという 2 つの時系列で、構造的な断層（構造変化）を特定できるかを確認します。
まずはデータの簡単な可視化から始めます。四半期ごとのポートフォリオ最小リターン port_q_min と、平均リターンのボラティリティ vol_q_mean をプロットし、構造変化が起きた可能性のある日付を見つけてください。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ定量的リスク管理
演習の手順
- 四半期ごとのポートフォリオ最小リターンをプロットします。
- 四半期ごとの平均ボラティリティをプロットします。
- 構造変化が起きた可能性のある日付を特定します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()