危機における構造変化：I

Chapter 1 と 2 で、世界的な金融危機が市場リスクに対する投資家の「認識」を変え、リスクを「管理」するためのポートフォリオ配分の意思決定に影響したことを見てきました。

ここでは、2005〜2010 年の間に「構造的」な変化が起きたかどうかを検証します。この演習では、四半期ごとのポートフォリオ価値の最小値と、平均リターンのボラティリティという 2 つの時系列で、構造的な断層（構造変化）を特定できるかを確認します。

まずはデータの簡単な可視化から始めます。四半期ごとのポートフォリオ最小リターン port_q_min と、平均リターンのボラティリティ vol_q_mean をプロットし、構造変化が起きた可能性のある日付を見つけてください。