危機における構造変化：II

動画では、中国の人口規模と時間の間にある「単純な関係」について、構造変化が特定されていました。この演習と次の演習では、第1章で扱った、ポートフォリオ収益率と住宅ローン延滞の「より豊かな因子モデルの関係」を使い、2008年前後に構造変化があったかを、因子モデルに対するChow検定統計量を計算して検証します。

まず、statsmodels の API をインポートしたら、2005年〜2010年のデータについて、四半期の最小収益率 port_q_min を従属変数、住宅ローン延滞 mort_del を独立変数（および切片項）として、OLS 回帰を実行します。

回帰 result から二乗残差和 ssr_total を確認してください（これは次の演習で Chow 検定統計量を導出する際に使用します）。