ブロック最大値
これまでは、2005年〜2010年の4つの投資銀行からなるポートフォリオを扱ってきました。ここからは同じ期間で単一の資産、General Electric の株式に焦点を当て、その時系列に極値理論を適用します。
この演習では、GE のlossesについて、2008年〜2009年の期間におけるブロック最大値の時系列を調べます。.resample()メソッドを使い、1週間・1か月・1四半期の3種類のブロック長でリサンプリングし、各シリーズをaxis_*のプロットオブジェクトで可視化します。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ定量的リスク管理
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()