ポートフォリオ仕様を作成する
PortfolioAnalytics のワークフローの最初のステップは、ポートフォリオ仕様オブジェクトを作成することです。ポートフォリオ仕様には、ポートフォリオレベルのデータ、制約、目的関数が含まれます。portfolio.spec() の必須引数は assets だけです。assets には、資産数、シードとなるウェイトの名前付きベクトル、または資産名の文字ベクトルを指定できます。category_labels 引数は、セクター、業種、地域、アセットクラス、通貨などのカテゴリで資産にラベル付けするために使います。weight_seq 引数は、ランダムポートフォリオのアルゴリズムで使用されるシードとなるウェイトの並びを指定できます。一般的には、assets 引数にはリターンオブジェクトの列名を渡します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
演習の手順
asset_returnsオブジェクトの列名をasset_namesという変数に代入します。- ポートフォリオ仕様オブジェクトを作成し、
assets引数にasset_namesを渡します。作成したポートフォリオ仕様をport_specという変数に代入します。 - ポートフォリオ仕様オブジェクトのクラスを取得します。
- ポートフォリオ仕様オブジェクトを出力します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Get the column names of the returns data
# Create a portfolio specification object using asset_names
# Get the class of the portfolio specification object
# Print the portfolio specification object