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연습 문제

シンプルなポートフォリオ最適化問題を解いてみましょう

この最初の演習では、PortfolioAnalytics を使ってシンプルなポートフォリオ最適化問題を解く方法を学びます。ポートフォリオ仕様オブジェクトの作成、制約と目的の追加、そして最適化問題の解法を順に体験します。ここでの課題は、フルインベストメント制約とロングオンリー制約の下で、分散最小のポートフォリオを構築することです。目的はポートフォリオ分散を最小化することです。本問題には2つの制約があります。フルインベストメント制約はウェイトの合計が1になること、ロングオンリー制約はすべてのウェイトが0以上（つまり空売りは不可）であることを意味します。

지침

100 XP
  • index_returns データセットの資産名を使ってポートフォリオ仕様オブジェクトを作成し、オブジェクト名を port_spec にします。
  • ウェイトの合計が1になるように、port_spec オブジェクトにフルインベストメント制約を追加します。
  • 各資産のウェイトが0から1の範囲になるように、port_spec オブジェクトにロングオンリー制約を追加します。
  • ポートフォリオの標準偏差を最小化する目的を、port_spec オブジェクトに追加します。
  • optimize_method = "ROI" を用いてポートフォリオ最適化問題を解き、最適化結果を opt というオブジェクトに代入します。