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  3. Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
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अभ्यास

定期リバランスでバックテストする

前の演習で作成したポートフォリオ仕様を使い、四半期ごとのリバランスでバックテストを実行し、アウト・オブ・サンプルのパフォーマンスを評価します。設定が必要なその他のバックテストパラメータは、トレーニング期間とローリングウィンドウです。トレーニング期間は初回の最適化に使用するデータ点の数を指定します。ローリングウィンドウは各ウィンドウで使用する期間数を指定します。この問題は二次計画法のソルバーで解けるため、最適化手法としては "ROI" を使用します。

निर्देश

100 XP
  • 四半期ごとのリバランスで最適化を実行します。トレーニング期間とローリングウィンドウには5年分のデータを使います。結果を opt_rebal_base という変数に代入します。
  • 最適化結果を出力します。
  • ウェイトを可視化します。
  • Return.portfolio を使ってポートフォリオのリターンを計算します。リターンは returns_base という変数に代入します。