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  3. Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
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演習

カスタムモーメント関数での最適化

ここでは、カスタムのモーメント関数を使って最適化を実行します。ポートフォリオのモーメントは、optimize.portfolio() 内でモーメント関数が評価されるときに設定されることを思い出してください。optimize.portfolio() の momentFUN 引数に関数名を渡すことで、カスタムのモーメント関数を利用できます。PortfolioAnalytics を使うと、モーメントの推定方法を変えて簡単に最適化を実行でき、さまざまな推定手法を比較し、最適化結果を分析して推定を洗練できることに注目してください。

指示

100 XP

この演習で使うポートフォリオ仕様オブジェクト port_spec と、カスタムモーメント関数 moments_robust() はすでに用意されています。

  • カスタムのモーメント推定で最適化を実行し、結果を opt_custom という変数に代入します。
  • opt_custom の出力を表示します。
  • サンプルモーメント推定で最適化を実行し、結果を opt_sample という変数に代入します。
  • opt_sample の出力を表示します。